![]() |
主要观点: 本篇是“学海拾珠”系列第一百九十二篇,文献基于Beta异象的存在改进基金传统的Alpha指标。资产定价文献中有许多关于Beta异象的研究成果,即高Beta资产的...[详细] |
2024-06-13 分享者:sa***a 作者:严佳炜,钱静闲 评级: 页数:17 页 |
![]() |
目前,机器学习模型在资产配置等其他领域的定价研究相对偏少,传统的资产配置方法也需要新的思路来构建策略。本次研究中,我们将机器学习模型应用到大类资产配置问题上,基于因子投资的思路...[详细] |
2024-06-13 分享者:Ae***o 作者:高智威 评级: 页数:19 页 |
![]() |
成分股分红进度 截至2024年6月12日: 上证50指数中,有19家公司处于预案阶段,15家公司处于决案阶段,7家公司进入实施阶段,6家公司已分红,3家公司不分红; ...[详细] |
2024-06-13 分享者:dbm****ia 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页 |
![]() |
市场表现:今日(20240612)规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中深证综指表现较好,风格指数中中证500价值指数表现较好。煤炭、传媒、石油石化、机械、有色金属行业...[详细] |
2024-06-12 分享者:139****18 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
![]() |
分析师数据是重要的alpha来源 随着金融市场的发展,证券分析师作为投资者与上市公司之间的桥梁,通过撰写研究报告进行行业分析,或提供上市公司盈利预测和投资建议。对于量化从业...[详细] |
2024-06-12 分享者:bil****ee 作者:严佳炜 评级: 页数:30 页 |
![]() |
我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试,发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看,价格区间因子多头超额收益率1.79%,价量背离因子1.23%,遗憾规避因子-1.23%,...[详细] |
2024-06-12 分享者:x**士 作者:高智威,王小康 评级: 页数:15 页 |
![]() |
研究结论 近年主动基金获取alpha的难度增加,从2006年至2024年3月31日,主动权益基金战胜沪深300的年份占52.63%,从频率角度看两者并没有显著差别,尤其是2...[详细] |
2024-06-12 分享者:emil******gxl 作者:杨怡玲,邱蕊 评级: 页数:17 页 |
![]() |
市场表现:今日(20240611)规模指数中中证1000指数表现较好,板块指数中科创100指数表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、计算机、综合金融、国防军工、...[详细] |
2024-06-11 分享者:hbhg******150 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
![]() |
摘要 过去一周,国内主要市场指数中,上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-0.2%、-0.16%、-1.88%和-3.76%。 过去一...[详细] |
2024-06-11 分享者:洪都***客 作者:高智威 评级: 页数:14 页 |
![]() |
股指期货市场概况 从整体表现来看,上周四大期指全线收跌。其中中证1000期指跌幅最大,幅度为-3.85%,沪深300期指跌幅最小,幅度为-0.16%。上周期指主力合约除IM...[详细] |
2024-06-11 分享者:qqa****ng 作者:高智威 评级: 页数:12 页 |
![]() |
投资要点: ●微小市值公司退市风险引发谨慎情绪,沪深股指延续调整。资金面相对稳定,在国内主线不清晰、交易额缩量、市场情绪偏谨慎等情形下,微小市值公司密集退市风险引发股指调整...[详细] |
2024-06-11 分享者:tts****07 作者:阳建辉 评级: 页数:9 页 |
![]() |
跟踪不同情景下的打新收益率 我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。 情景1:所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.71%,C...[详细] |
2024-06-11 分享者:gu***b 作者:严佳炜,钱静闲,吴正宇 评级: 页数:15 页 |
![]() |
主要内容 ★股指市场与基差点评: 上周中证500和1000跌幅较大,上证50和沪深300则窄幅震荡。上证50、沪深300、中证500、中证1000全收益指数上周分别收涨...[详细] |
2024-06-11 分享者:chen******g11 作者:王冬黎,常海晴,谢怡伦 评级: 页数:61 页 |
![]() |
追寻市场风格的历史轨迹 2023年9月以来风格因子月度相关性下降,市场风格轮动加剧。估值、波动性、盈利以及动量这4个因子在2023年9月以来相邻两个月收益率降序排列下因子值...[详细] |
2024-06-11 分享者:jeff******gbg 作者:刘凯 评级: 页数:35 页 |
![]() |
研究结论 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在大市值风格上,价值风格本周也获得了良好的收益,负收益风格,表现在高Beta上。一年动量是本周表现最好的因子。 因子表...[详细] |
2024-06-10 分享者:men****58 作者:杨怡玲,薛耕 评级: 页数:19 页 |
![]() |
投资要点 ▌一周鑫思路 上周欧、加央行率先开启降息步伐,全球权益资产普涨。但联储降息预期仍处摇摆中,前半周PMI、职位空缺和ADP弱于预期推动美十债利率下探4.28%,...[详细] |
2024-06-10 分享者:学**待 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:20 页 |
![]() |
投资要点 【特别提示】: 本周A股明显回调,国企st戴帽使得小市值股票出现恐慌杀跌。流入节奏上周四可见百亿买入,我们发现北向长钱开始逐步回流,内资仍然偏向防御,融资开始...[详细] |
2024-06-10 分享者:wdy****27 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:42 页 |
![]() |
本周市场复盘:小微盘再度出现高波动行情。本周,小微盘股出现今年以来的第三次大跌。我们认为,本次小微盘的恐慌性下跌,本质上是由于前期市场情绪低迷造成的生态脆弱性导致。年初至今问询...[详细] |
2024-06-10 分享者:cmy****15 作者:于明明,钟晓天,董方炜 评级: 页数:28 页 |
![]() |
缩量进入震荡下沿,反弹有望来临 6月2日周报认为:“市场成交连续萎缩,进入我们模型的短期极限地量区域,显示下跌动能开始减弱,同时指数进入震荡中枢位置;整体来看,综合宏观数据...[详细] |
2024-06-10 分享者:jul****zz 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页 |
![]() |
戴维斯双击策略 戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细] |
2024-06-10 分享者:lit****un 作者:吴先兴,姚远超 评级: 页数:6 页 |
首页 上一页 下一页 当前是第5页 |
主要行业
- 金融服务 房地产 有色金属
- 医药生物 化工行业 机械设备
- 交通运输 农林牧渔 电子行业
- 新能源 建筑建材 信息服务
- 汽车行业 黑色金属 采掘行业
- 家用电器 餐饮旅游 公用事业
- 商业贸易 信息设备 食品饮料
- 轻工制造 纺织服装 新能源汽车
- 高端装备制造 其他行业
以上行业显示为大行业分类,
点击进入可选择细分行业
点击进入可选择细分行业
- 今日热门
- 本周热门
- 本月热门
热门行业
- 开源证券-半导体行业深度报告:A…
- 天风证券-机器人行业系列报告传感…
- 慧博智能投研-AI芯片行业深度:…
- 慧博智能投研-“科特估”深度:市…
- 天风证券-电力设备行业深度研究:…
- 中原证券-电子行业2024年中期投资…
- 华西证券-电子行业:AI手机,进…
- 天风证券-半导体行业:“科八条”…
- 慧博智能投研-生成式AI行业深度…
- 最新推荐
- 最新买入
- 最新上调