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国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第148期）-240614

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年6月14日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距...[详细]

2024-06-14 分享者：sank******hen 作者：张欣慰评级：页数：12 页

开源证券-金融工程定期：红利板块的资金行为监测-240614

　　红利指数今年表现优异　　A股市场在2024年上半年经历了先调整后反弹的过程，大盘风格整体占优，红利风格在今年以来表现出色。　　2024年以来，截至6月13日，中证红利指数（...[详细]

2024-06-14 分享者：xi***0 作者：魏建榕，苏俊豪，胡亮勇评级：页数：10 页

东方证券-ESG企业动态双周报第十期：全国最大海上光伏项目开工，首笔生物多样性保护+ESG可持续发展挂钩贷款落地-240613

　　卷首语　　2023年12月21日，中证协国际合作专业委员会全体会议中强调，在党中央扩大高水平对外开放的部署下，如何帮助中国优秀企业走出去，吸引国际长期资金投资中国，是证券公司...[详细]

2024-06-13 分享者：ron****ci 作者：薛俊，段怡芊评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：TMT板块逆势走强，北向资金连续四日净卖出-240613

　　市场表现：今日(20240613)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。通信、计算机、...[详细]

2024-06-13 分享者：sys****or 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百九十二：Beta异象对基金业绩的影响-240613

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第一百九十二篇，文献基于Beta异象的存在改进基金传统的Alpha指标。资产定价文献中有许多关于Beta异象的研究成果，即高Beta资产的...[详细]

2024-06-13 分享者：sa***a 作者：严佳炜，钱静闲评级：页数：17 页

国金证券-Beta猎手系列之九：人工智能全球大类资产配置模型-240613

　　目前，机器学习模型在资产配置等其他领域的定价研究相对偏少，传统的资产配置方法也需要新的思路来构建策略。本次研究中，我们将机器学习模型应用到大类资产配置问题上，基于因子投资的思路...[详细]

2024-06-13 分享者：Ae***o 作者：高智威评级：页数：19 页

国信证券-股指分红点位监控周报：IM主力合约贴水幅度扩大-240613

　　成分股分红进度　　截至2024年6月12日：　　上证50指数中，有19家公司处于预案阶段，15家公司处于决案阶段，7家公司进入实施阶段，6家公司已分红，3家公司不分红；　...[详细]

2024-06-13 分享者：dbm****ia 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：小微盘股延续反弹，封板率创近一个月新高-240612

　　市场表现：今日(20240612)规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中深证综指表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。煤炭、传媒、石油石化、机械、有色金属行业...[详细]

2024-06-12 分享者：139****18 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华安证券-量化研究系列报告之十七：另辟蹊径，发掘分析师因子中的另类alpha-240612

　　分析师数据是重要的alpha来源　　随着金融市场的发展，证券分析师作为投资者与上市公司之间的桥梁，通过撰写研究报告进行行业分析，或提供上市公司盈利预测和投资建议。对于量化从业...[详细]

2024-06-12 分享者：bil****ee 作者：严佳炜评级：页数：30 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益7.18%-240611

　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率1.79%，价量背离因子1.23%，遗憾规避因子-1.23%，...[详细]

2024-06-12 分享者：x**士作者：高智威，王小康评级：页数：15 页

东方证券-《FOF系列研究之七十三》：主动基金pk ETF，哪些主动基金能够战胜指数？-240611

　　研究结论　　近年主动基金获取alpha的难度增加，从2006年至2024年3月31日，主动权益基金战胜沪深300的年份占52.63%，从频率角度看两者并没有显著差别，尤其是2...[详细]

2024-06-12 分享者：emil******gxl 作者：杨怡玲，邱蕊评级：页数：17 页

国信证券-金融工程日报：大盘弱小盘强，半导体板块逆市走强-240611

　　市场表现：今日(20240611)规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、计算机、综合金融、国防军工、...[详细]

2024-06-11 分享者：hbhg******150 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国金证券-量化观市：红利风格仍占优，但成长风格在走强？-240611

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-0.2%、-0.16%、-1.88%和-3.76%。　　过去一...[详细]

2024-06-11 分享者：洪都***客作者：高智威评级：页数：14 页

国金证券-“数”看期货：期指成交持仓量均上升，IC和IF主动对冲策略表现优异-240611

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收跌。其中中证1000期指跌幅最大，幅度为-3.85%，沪深300期指跌幅最小，幅度为-0.16%。上周期指主力合约除IM...[详细]

2024-06-11 分享者：qqa****ng 作者：高智威评级：页数：12 页

中山证券-金工策略周报2024年第18期：市场情绪偏谨慎，沪深股指延续调整-240606

　　投资要点：　　●微小市值公司退市风险引发谨慎情绪，沪深股指延续调整。资金面相对稳定，在国内主线不清晰、交易额缩量、市场情绪偏谨慎等情形下，微小市值公司密集退市风险引发股指调整...[详细]

2024-06-11 分享者：tts****07 作者：阳建辉评级：页数：9 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百七十四：汇成真空上市首日均价涨幅达468%-240611

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.71%，C...[详细]

2024-06-11 分享者：gu***b 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：15 页

东方证券-金工策略周报-240610

　　主要内容　　★股指市场与基差点评：　　上周中证500和1000跌幅较大，上证50和沪深300则窄幅震荡。上证50、沪深300、中证500、中证1000全收益指数上周分别收涨...[详细]

2024-06-11 分享者：chen******g11 作者：王冬黎，常海晴，谢怡伦评级：页数：61 页

国投证券-基金经理风格切换及中性化与投资业绩-240610

　　追寻市场风格的历史轨迹　　2023年9月以来风格因子月度相关性下降，市场风格轮动加剧。估值、波动性、盈利以及动量这4个因子在2023年9月以来相邻两个月收益率降序排列下因子值...[详细]

2024-06-11 分享者：jeff******gbg 作者：刘凯评级：页数：35 页

东方证券-因子周报：大市值风格登顶，一年动量因子表现出色-240610

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在大市值风格上，价值风格本周也获得了良好的收益，负收益风格，表现在高Beta上。一年动量是本周表现最好的因子。　　因子表...[详细]

2024-06-10 分享者：men****58 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

华鑫证券-定量策略周报：就业数据无碍对降息资产的布局-240610

　　投资要点　　▌一周鑫思路　　上周欧、加央行率先开启降息步伐，全球权益资产普涨。但联储降息预期仍处摇摆中，前半周PMI、职位空缺和ADP弱于预期推动美十债利率下探4.28%，...[详细]

2024-06-10 分享者：学**待作者：吕思江，马晨评级：页数：20 页

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