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开源证券-开源量化评论（94）：从高频股价形态到追涨杀跌因子-240623

　　追涨杀跌价格形态识别　　股价作为多空双方博弈的最终结果，蕴含多方面信息。而投资者的某些行为特性在股票的价格形态中亦有所体现。这使得通过特定价格形态，匹配特定类别投资者的交易行...[详细]

2024-06-23 分享者：yaj****ee 作者：魏建榕，张翔，傅开波评级：页数：20 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W24）：价量拥挤风险逐步释放，红利ETF受市场青睐-240622

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计，预期9月降息概率为65.9%，11月降息概率为78%。上周9月降息概率为67.7%，11...[详细]

2024-06-22 分享者：ble****ll 作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

天风证券-因子跟踪周报：动量、预期调整因子表现较好-240622

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，一年动量、标准化预期外收入、90天内预期调整均值等因子表现较好，90天分析师覆盖度、bp三年分位数、季度sp等因子表现较差；最近一月，季度...[详细]

2024-06-22 分享者：i**a 作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

东方证券-分红对期指的影响-240622

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息，截止6月21日，上证50成分股中，21家实施，17家股东大会通过，12家董事会预案；沪深300成分股中，155家实施，87家股东大会通...[详细]

2024-06-22 分享者：1358******449 作者：刘静涵，薛耕评级：页数：10 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格占优、动量效应显著-240622

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2024.06.17-2024.06.21，下同）动量因子取得明显正收益（0.89%），市场动量效应明显；非线性市值因子和规模因子取得明显...[详细]

2024-06-22 分享者：Cost******ng5 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

信达证券-分红影响持续，基差变动出现分化-240622

　　本周点评：　　指数走弱，贴水变动不大：本周四大期指对应的指数走势偏弱，2406合约于本周五到期，期指持仓下降，各合约基差变动出现分化。近期股指期货持续受到雪球及分红季来临的叠...[详细]

2024-06-22 分享者：sy***w 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：16 页

国信证券-主动量化策略周报：超预期精选组合年内相对股基指数超额14.82%-240622

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.98%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.13%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2024-06-22 分享者：大撒***啊作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：成长因子表现出色，三大指增组合本周均跑赢基准-240622

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.31%，本年超额收益7.26%。　　中证500指数增强组合本周超额收益1.10%，本年超额收益12.2...[详细]

2024-06-22 分享者：hu***a 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第149期）-240621

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年6月21日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距...[详细]

2024-06-21 分享者：xiao******712 作者：张欣慰评级：页数：12 页

开源证券-金融工程定期：机构资金行为画像（2024年6月21日）-240621

　　北上资金行为画像　　北向总览：北上资金近一月（2024.5.24-2024.6.20，下同）累计净流出约424亿元，呈现大幅流出A股的节奏。　　分交易机构来看，交易型资金外...[详细]

2024-06-21 分享者：flo****ng 作者：魏建榕，胡亮勇，盛少成评级：页数：8 页

国金证券-“数”看期货：期指贴水幅度均收窄，IC主动对冲策略表现优异-240620

　　股指期货市场概况　　从上周四大期指涨跌幅来看，上证50期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证1000期指涨幅最大，幅度为1.03%。上周期指主力合约贴水幅度均收窄，四大期指依...[详细]

2024-06-20 分享者：mary******008 作者：高智威评级：页数：12 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百九十三：本地同行对股利支付决策的影响-240620

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第一百九十三篇，文章使用美国上市公司数据，研究发现增加和减少股息的决策都受到同一地区公司总部所在地的同行支付选择的影响，股票回购不受本地同...[详细]

2024-06-20 分享者：lll****29 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：28 页

国信证券-股指分红点位监控周报：6月合约即将到期，IH及IF合约升水幅度收窄-240619

　　成分股分红进度　　截至2024年6月19日：　　上证50指数中，有15家公司处于预案阶段，14家公司处于决案阶段，4家公司进入实施阶段，15家公司已分红，3家公司不分红； ...[详细]

2024-06-19 分享者：Ang****卿尘作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国金证券-量化选基月报：5月份交易动机及价差收入选基策略跑赢基准-240618

　　2024年5月份主动权益型基金表现回顾　　2024年5月，红利风格优势延续，中证红利指数持续上涨，5月份上涨3.09%。我们根据基金净值走势与中证红利指数的相关系数，筛选出若...[详细]

2024-06-18 分享者：ss***d 作者：高智威，赵妍评级：页数：11 页

西南证券-日股量化择时模型构建：由日本股汇负相关引发的日股定价探讨-240618

　　日股为何如此强劲？　　日本2023年以来股市持续走高,其根本原因在于企业盈利预期上升。日本海外收入占GDP9.43%，日元贬值推动出口贸易增长，提高了企业盈利能力；宽松的货币...[详细]

2024-06-18 分享者：道**竟作者：郑琳琳评级：页数：47 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益7.55%-240617

　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率-0.53%，价量背离因子-0.53%，遗憾规避因子0.74%...[详细]

2024-06-18 分享者：cool******o33 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

民生证券-基本面选股组合月报：沪深300指数增强组合今年以来超额收益达11.17%-240617

　　6月基本面量化选股组合总体超额稳健。红利低波组合、中证500指数增强和中证1000指数增强均实现1%以上超额收益，沪深300指增年内实现11.17%超额收益。　　竞争优势组合...[详细]

2024-06-18 分享者：acn****yi 作者：叶尔乐评级：页数：16 页

光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报：2022年以来中国适应气候变化进展与成果-240617

　　《中国适应气候变化进展报告（2023）》汇报2022年以来中国适应气候变化进展与成果：适应气候变化政策体系建设方面，加强顶层制度设计；气候变化监测预警和风险管理方面，旨在提高预...[详细]

2024-06-17 分享者：Ni***a 作者：祁嫣然，万松林评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：双创板块领涨，北向资金连续六日净流出-240617

　　市场表现：今日(20240617)规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、电新、汽车、通信、国防军工行...[详细]

2024-06-17 分享者：vie****ac 作者：张欣慰评级：页数：15 页

首创证券-金融工程市场监测周报：行业间收益呈反转效应，或预示市场新增资金有限-240617

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（6.11-6.14，下同）市场...[详细]

2024-06-17 分享者：zl***2 作者：陈军华评级：页数：13 页

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