金融工程-迈博汇金

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德邦证券-金工择时周报：医疗ETF净买入居前，电子融资净买入居前-240623

　　 A股整体表现下跌。其中科创50上涨0.55%；美国股市整体表现上涨，其中道琼斯工业指数上涨1.45%；欧洲股市也跟随上涨，其中法国CAC40上涨1.67%；亚太股市表现分化，...[详细]

2024-06-23 分享者：ult****on 作者：肖承志评级：页数：28 页

华鑫证券-“鑫”量化之二十一：动量、拥挤度、轮动速率的统一，“电风扇”行情下的行业轮动-240623

　　 ▌构建传统及综合动量指标　　通过计算月初各个行业过去1个月、3个月、6个月、12个月、24个月、36个月的涨跌幅作为动量指标，选择到了12月动量为最佳指标。在这之上，通过增...[详细]

2024-06-23 分享者：sunn******365 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

东方证券-博时可转债ETF规模破百亿，两只公募REITs新获批-240623

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.博时可转债ETF规模破百亿：截至6月18日，博时中证可转债及可交换债券ETF（以下简称博时可转债ETF）规模首次突破百亿元大关，最新规模达到...[详细]

2024-06-23 分享者：zhou******015 作者：杨怡玲，邱蕊评级：页数：15 页

华鑫证券-金融工程周报：内外流动性紧平衡不改，或有B反保持哑铃配置-240623

　　一周鑫思路　　上周美元指数继续走强逼近106，联储议息会议下修点阵图偏鹰后对全球资金虹吸效应加剧，上周欧美经济数据继续分化，美国6月标普全球的服务业PMI超过55制造业也是近...[详细]

2024-06-23 分享者：hmh****15 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W24）：观望情绪浓厚，宽基ETF周净流入再超百亿-240623

　　本周市场复盘：市场缩量明显，观望情绪浓厚。本周市场情绪整体延续上周。周五上证指数报收2998.14点，跌破3000点关键位置，创自5月下旬以来新低；且当日市场成交额约6200亿...[详细]

2024-06-23 分享者：happ******y01 作者：于明明，钟晓天，董方炜评级：页数：26 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：关注成长，聚焦硬科技-240623

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.06.17-2024.06.21，下同）A股缩量回调，科创50（周度上涨0.55%）领涨主要宽基指数。量能表现方面，除北证50...[详细]

2024-06-23 分享者：350****55 作者：祁嫣然评级：页数：24 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准1.01%-240623

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-06-23 分享者：men****ue 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

天风证券-量化择时周报：极致缩量叠加震荡下沿，静待反弹-240623

　　极致缩量叠加震荡下沿，静待反弹　　上周周报(20240616)认为：综合宏观数据和技术指标，风险偏好有望在宏观事件落地后迎来修复，同时出现明显缩量和震荡下沿信号，指数有望延续...[详细]

2024-06-23 分享者：edw****69 作者：吴先兴评级：页数：5 页

民生证券-量化周报：市场与景气度低波状态持续-240623

　　择时观点：市场与景气度低波状态持续。上周北向资金净流出161.15亿元，美国债利率（10Y）上行5BP，中证800继续下跌。进入5月后景气度有企稳回升，当下市场理论上继续处于一...[详细]

2024-06-23 分享者：yan****ei 作者：叶尔乐评级：页数：22 页

国投证券-阻碍反弹的或非技术面因素-240623

　　上期我们认为市场或有望见底，后续应该逐步提升风险偏好和仓位水平。事后来看，市场表现略低于预期。　　本期观点：阻碍反弹的或非技术面因素　　大盘再次下探3000，但这一过程缩量...[详细]

2024-06-23 分享者：sish******owu 作者：杨勇评级：页数：7 页

国投证券-金融工程定期报告：阻碍反弹的或非技术面因素-240623

2024-06-23 分享者：tie****o4 作者：杨勇评级：页数：7 页

东方证券-东方因子周报：流动性风格登顶，单季超预期幅度因子表现出色-240623

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在流动性、波动风格上，负收益风格，表现在市值风格上，与上周相近。单季超预期幅度是本周表现最好的因子。　　因子表现监控　...[详细]

2024-06-23 分享者：嘟**岛作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

华西证券-一周市场数据复盘-240622

　　宽基指数表现　　上周多数指数出现下跌，中证500、中证1000指数跌幅较大，跌幅分别为2.12%、2.42%；科创50指数逆势上涨，涨幅为0.55%。　　今年以来大盘价值风...[详细]

2024-06-23 分享者：geo****_j 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

开源证券-开源量化评论（94）：从高频股价形态到追涨杀跌因子-240623

　　追涨杀跌价格形态识别　　股价作为多空双方博弈的最终结果，蕴含多方面信息。而投资者的某些行为特性在股票的价格形态中亦有所体现。这使得通过特定价格形态，匹配特定类别投资者的交易行...[详细]

2024-06-23 分享者：yaj****ee 作者：魏建榕，王志豪评级：页数：20 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W24）：价量拥挤风险逐步释放，红利ETF受市场青睐-240622

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计，预期9月降息概率为65.9%，11月降息概率为78%。上周9月降息概率为67.7%，11...[详细]

2024-06-22 分享者：ble****ll 作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

天风证券-因子跟踪周报：动量、预期调整因子表现较好-240622

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，一年动量、标准化预期外收入、90天内预期调整均值等因子表现较好，90天分析师覆盖度、bp三年分位数、季度sp等因子表现较差；最近一月，季度...[详细]

2024-06-22 分享者：i**a 作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

东方证券-分红对期指的影响-240622

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息，截止6月21日，上证50成分股中，21家实施，17家股东大会通过，12家董事会预案；沪深300成分股中，155家实施，87家股东大会通...[详细]

2024-06-22 分享者：1358******449 作者：刘静涵，薛耕评级：页数：10 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格占优、动量效应显著-240622

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2024.06.17-2024.06.21，下同）动量因子取得明显正收益（0.89%），市场动量效应明显；非线性市值因子和规模因子取得明显...[详细]

2024-06-22 分享者：Cost******ng5 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

信达证券-分红影响持续，基差变动出现分化-240622

　　本周点评：　　指数走弱，贴水变动不大：本周四大期指对应的指数走势偏弱，2406合约于本周五到期，期指持仓下降，各合约基差变动出现分化。近期股指期货持续受到雪球及分红季来临的叠...[详细]

2024-06-22 分享者：sy***w 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：16 页

国信证券-主动量化策略周报：超预期精选组合年内相对股基指数超额14.82%-240622

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.98%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.13%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2024-06-22 分享者：大撒***啊作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

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