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国信证券-主动量化策略周报：偏股基金指数年内录得正收益，超预期精选组合排名主动股基前13%-240518

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.85%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.70%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益8.83%，相...[详细]

2024-05-18 分享者：zxi****re 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，中证500指增组合年内超额10.31%-240518

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.03%，本年超额收益7.58%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.46%，本年超额收益10.3...[详细]

2024-05-18 分享者：Liwe******nmg 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第144期）-240517

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年5月17日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为7.1...[详细]

2024-05-17 分享者：jish******111 作者：张欣慰评级：页数：12 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百八十八：行业羊群行为与动量策略-240517

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第一百八十八篇，作者探讨了行业中的羊群行为对投资回报动量的影响。研究发现，表现优秀的行业在未来几个月里的表现通常会超过落后的行业。然而，行...[详细]

2024-05-17 分享者：r**t 作者：严佳炜，吴正宇评级：页数：17 页

国信证券-金融工程专题研究：上证综指ETF投资价值分析，新“国九条”背景下的投资机遇-240516

　　核心观点　　布局A股市场晴雨表　　A股市场晴雨表的修正：上证综指发布于1991年7月，截至目前已经运行超过30年，是目前A股市场中历史最悠久、认可度最高、使用最频繁的指数，...[详细]

2024-05-16 分享者：sol****ao 作者：张欣慰评级：页数：26 页

华鑫证券-ETF投资+系列之三：基于RSRS择时的中美核心资产配置组合-240515

　　RSRS策略简述　　具体细节请参阅华鑫量化2023年8月17日报告《基于动态阻力支撑指标的ETF智慧网格策略》　　 RSRS（阻力支撑相对强度）策略基于价格行为的统计学特性...[详细]

2024-05-16 分享者：zxi****ai 作者：吕思江，马晨评级：页数：22 页

国信证券-股指分红点位监控周报：分红进入高峰期，IH及IF合约大幅升水-240515

　　成分股分红进度　　截至2024年5月15日：　　上证50指数中，有40家公司处于预案阶段，6家公司处于决案阶段，0家公司进入实施阶段，1家公司已分红，3家公司不分红；　　...[详细]

2024-05-15 分享者：mox****02 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国金证券-ChatGPT热点挖票系列：合成生物学热度上升，相关产业链怎么看？-240514

　　摘要　　合成生物学是利用生物组织或酶、微生物细胞等生物体进行物质加工与产品生产的研究方向，相关研究成果在医药、化工、能源材料以及食品等多行业中都可以找到应用场景，展现了将基础...[详细]

2024-05-15 分享者：bob****13 作者：高智威评级：页数：4 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益5.46%-240514

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率0.63%，价量背离因子-0.41%，遗憾规避因子-...[详细]

2024-05-14 分享者：小*** 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-“数”看期货：期指基差变化反映了怎样的市场情绪？-240513

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指继续全线收涨。其中上证50期指涨幅最大，幅度为1.53%，中证1000期指涨幅最小，幅度为0.85%。上周四大期指涨幅均不及指...[详细]

2024-05-14 分享者：xi***t 作者：高智威评级：页数：12 页

国金证券-港股通大消费择时跟踪：资金回流港股明显，提升5月港股通消费配置比例-240514

　　月度择时模型观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细]

2024-05-14 分享者：app****oy 作者：高智威评级：页数：9 页

首创证券-市场监测周报：基金仓位位于历史底部区间，或将回升-240514

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（5.06-5.10，下同）市场...[详细]

2024-05-14 分享者：can****ao 作者：陈军华评级：页数：13 页

东方证券-因子选股系列之一〇三：DFQ~FactorVAE，融合变分自编码器和概率动态因子模型的alpha预测方案-240514

　　研究结论　　FactorVAE模型架构　　FactorVAE模型，来自国际人工智能会议AAAI 2022。原论文中提出了一种新的基于变分自编码器的概率动态因子模型，以弥合噪...[详细]

2024-05-14 分享者：div****on 作者：杨怡玲，刘静涵评级：页数：31 页

民生证券-基本面选股组合月报：安全边际组合今年以来收益达16.16%-240513

　　本报告是基本面量化选股组合定期报告，未来我们将在每月定期跟踪组合表现。除了常规的业绩回顾和市场评估，本报告还将包括但不限于以下内容：历史表现、市场动态、策略更新等。　　竞争优...[详细]

2024-05-13 分享者：li***e 作者：叶尔乐评级：页数：16 页

民生证券-量化专题报告：全球资产量化，印度市场长短期趋势因素梳理-240513

　　印度人口有着高基数、快增长的特点。印度的年龄结构显示出年轻人口占比较高，这为印度的经济发展提供了巨大的潜力。与中国横向对比来看，印度当前的人口结构与中国1995年左右的人口结构...[详细]

2024-05-13 分享者：捂**登作者：叶尔乐评级：页数：31 页

国金证券-国金指数客观量化指标周报（白银版）：国金全谱系策略指数矩阵-240510

...[详细]

2024-05-13 分享者：吉*** 作者：朱玉洁评级：页数：8 页

国金证券-量化观市：社融转负后该关注哪类资产？-240512

　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500指数、中证1000指数均上升，涨幅分别为1.8%、1.72%、1.73%和1.4%。　　过去一周，中国公布了4月...[详细]

2024-05-13 分享者：zhuy******ger 作者：高智威评级：页数：15 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百七十二：交易所重启上市审核会议-240513

　　交易所重启上市审核会议　　5月10日，深交所发布公告，宣布将于2024年5月16日召开2024年第9次上市审核委员会审议会议，审核1家深市IPO发行上市申请，上交所发布公告将...[详细]

2024-05-13 分享者：1391******816 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：14 页

中山证券-金工策略周报2024年第14期：市场情绪改善，蓝筹股指维持上行-240509

　　●市场情绪改善与股指趋势分化，蓝筹股指维持上行。北上资金转向净流入；沪深300等蓝筹股指破前高上行，中证2000等中小盘股指有企稳迹象，市场情绪相对前期改善，沪深股指大概率维持...[详细]

2024-05-13 分享者：云*** 作者：阳建辉评级：页数：9 页

华鑫证券-“鑫”量化之二十：系统化定量投资视角下的黄金择时，拾级而上-240513

　　系统化定量投资视角下的策略配置：如何定价黄金？　　黄金与美元指数双涨打破传统金价预判范式　　今年3月以来，黄金价格加速上涨突破历史新高，伦敦金现货价从2024年2月14日的...[详细]

2024-05-13 分享者：最**意作者：吕思江，马晨评级：页数：21 页

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